Любое направление котировок вряд ли будет долгосрочным. Основной сигнал у ATR индикатора один — он или растет или снижается. Больше значение Average True Range — выше волатильность рынка и быстрее проходит ценовая линия от одной границы диапазона к другой. Индикатор редко встречается в ручных стратегиях, но является частым и необходимым компонентом в построении автоматической системы риск-менеджмента торговых советников. Инструмент не дает представления о силе тренда, по нему нельзя сделать прогноз движения цены.
Он только показывает ориентировочную оценку волатильности рынка. В итоге у нас под окном графика появляется окно индикатора ATR. Наведя курсор на линию индикатора, мы видим значение среднего истинного диапазона в тот момент времени, на которое указывает курсор. На графике ниже значение ATR составляет zero,0022, то есть 22 пункта. Однако трейдер с другой толерантностью к риску или торговой стратегией может по-другому интерпретировать «хорошее» значение ATR. После расчета TR за определенный период можно рассчитать средний истинный диапазон (ATR), взяв среднее значение TR за тот же период.
Что Такое Хороший Средний Истинный Диапазон?
Индикатор отображается в «подвале» — отдельном окне под графиком. В верхней левой части окна указано последнее значение Average True Range. Если навести курсор на произвольную точку на кривой индикатора, то во всплывающем окне будет показано соответствующее значение. Индикатор ATR позволяет найти возможные точки прорыва сопротивления/поддержки и открыть выгодную позицию. Для этого нужно дождаться, когда уровень волатильности достигнет своих многолетних минимумов. Дальше можно открыть сделку по направлению к границе тренда.
Суть Average True Range в акциях аналогична сути его применения и на других рынках. На графике акции индикатор показывает текущую скорость изменения ее цены по отношению к ценовой волатильности в прошлых периодах. Резкие скачки значения индикатора могут наблюдаться, например, в момент выхода финансовой отчетности компании.
Как Использовать
В базовой версии установлен период «14» — инструмент использует данные последних 14 свечей. Для короткого интервала (до М15) лучше период увеличить, для интервалов выше Н4 — уменьшить. Например, на трейдерских форумах есть рекомендация для таймфрейма D1 отдавать предпочтение периоду «7». На сайте MQL5 можно скачать ATR Ratio (отношение быстрого показателя среднего истинного диапазона к медленному). Если нужно рассмотреть модифицированные версии и стратегии на их основе, пишите в комментариях.
Давайте разберемся в расчете индикатора ATR, чтобы лучше понимать принцип его работы. Берет наибольшее из этих значений и усредняет их по принципу среднего арифметического. Индикатор базовый для многих торговых платформ, применяется в сочетании с Price Action и осцилляторами, является вспомогательным.
Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх. Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший — для сильных трендов. Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.
Для Чего Используется Индикатор Atr
Поэтому первое, что нужно сделать — это определить наличие тренда на рынке. Если он присутствует, то переходим к выявлению волатильности и поиска точек входа. Чем выше значение ATR, тем atr трейдинг выше волатильность рынка и, следовательно, выше риск. Инвесторы могут использовать эту информацию для корректировки своих торговых стратегий в зависимости от уровня волатильности.
Учитывайте оставшийся запас хода цены по ATR при открытии позиции и ставьте стоп-лосс немного ниже этого уровня (не жадничайте, оставьте рынку «на чай»). Помимо индикатора, есть второй способ определить значение ATR. Вопросов много, и от того, насколько правильно вы на них ответите, зависит, выйдете вы из сделки по тейк-профиту или закроетесь по стопу.
Любое усреднение показателей дает трейдеру движение с меньшей волатильностью. В данном случае речь идет о волатильности непосредственно самого индекса ATR. Если мы ставим небольшой период, то в этом случае значение индикатора может существенно колебаться. Можно провести аналогию с быстрыми Скользящими средними, их можно дополнительно сгладить с помощью еще одного мувинга. Но это нельзя назвать основной причиной, по которой скользящими средними дополняют индикатор ATR.
Все начинается с осмотрительного поведения трейдеров, далее активность растет и под конец месяц происходит фиксация. Если говорить о графиках Н4, то здесь актуально будет значение 18-30, которое соответствует 3-5 торговым дням. Проще говоря, мы подбираем значение периода ATR так, чтобы оно соответствовало каким-то целым периодам в более крупном масштабе. Оно достаточно популярно и встречается и в других индикаторах как значение по умолчанию, например, в RSI.
Обратите внимание, что после первого импульса цена возникает коррекция, которая почти достигает трейлинг-стопа. После второго импульса цена начинает консолидироваться, и в конце концов достигает трейлинг стопа. Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении. Правила треугольника гласят, что вы должны оставаться в рынке при минимальном движении цены, равном размеру шаблона.
- То есть он показывает среднюю волатильность за выбранный период.
- Начнем с самого главного – описания самого индикатора.
- Трейдеры могут ожидать увеличения ATR, что означает большую волатильность, как подтверждение сигнала для открытия позиции.
- Это всем известные OHLC, которые можно включить в торговом терминале Metatrader.
- Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот.
Индикатор ATR нельзя назвать готовой торговой системой. Установка стоп-лосса и подвижного стопа многими рассматривается как лучший вариант определения оптимального ограничения убытков и фиксации прибыли. Чтобы добиться успеха, нужно изучать работу индикатора на истории, анализировать его данные, подбирать оптимальные параметры. После этого можно переходить к рассмотрению стратегий с использованием Average True Range, изучать комбинации с другими индикаторами. Автором индикатора является известный биржевой аналитик Уэллс Уайлдер. Он написал целую книгу, в которой описывал различные математические методы анализа движения цены.
Если у нас будут идти подряд свечи с огромными тенями и маленькими телами, тренда при этом не будет. Так что работа с индикатором должна дополняться каким-либо другими сигналами. В этом случае индикатор ATR в трейдинге используется как фильтр, помогающий определить периоды высокой активности.
Вопрос — как правильно определить, какие экстремумы можно называть локальными и не будут ли стопы зацеплены ценовым шумом. Параметр имеет значение от «0» до «8» — это количество знаков после запятой. Большие таймфреймы используются преимущественно для предварительного анализа. Например, основной таймфрейм — Н1, таймфрейм для анализа — D1.
“Новые концепции технических торговых систем” стали настольной книгой для многих технических аналитиков, но наибольший интерес представлял как раз индекс ATR. Изначально он разрабатывался https://boriscooper.org/ для товарного рынка, можно провести аналогию с известным индикатором CCI. В те времена товарные рынки привлекали большое количество участников благодаря своей волатильности.
Робот анализирует рынок по описанной выше логике, ежедневно он строит зоны покупки и продажи. В качестве тейк-профита используется дневной ATR, то есть сделка закрывается на уровне противоположной зоны. Для того, чтобы грамотно использовать какой-либо алгоритм анализа, необходимо в полной мере понимать принцип его работы. ATR не является исключением, только поняв формулу и суть, заложенную автором, можно начинать работать с этим инструментом анализа. Чем больше амплитуда волны индикатора в сравнении с предыдущими его значениями, тем больше вероятность разворота ценовой линии.